PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHI и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.05%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHI имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции FTGC немного впереди с 8.28%.


FTHI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.03%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.05%

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust BuyWrite Income ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий FTHI и FTGC

FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

FTHI vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHIFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.95

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.56

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.18

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

10.15

-2.22

FTHI vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTHIFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.95

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Корреляция

Корреляция между FTHI и FTGC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и FTGC

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и FTGC

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


FTHIFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-59.47%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.36%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-22.64%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.91%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.77%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-27.78%

+24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.25%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и FTGC

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTHIFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.70%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

12.89%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.73%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

15.95%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

14.69%

-0.32%