PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHI с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FTHI и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHI и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		-0.05%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.05% против 20.74% соответственно.

FTHI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.03%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.05%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust BuyWrite Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с QCLRFTHI с FTCSFTHI с JEPQFTHI с FZFLX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FTHI и AIRR

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

FTHI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHIAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.29

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.99

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

5.06

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

17.74

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHIAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.29

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTHI и AIRR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и AIRR

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и AIRR

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-42.37%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-13.09%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-27.95%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-42.37%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-7.14%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.50%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.73%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и AIRR

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

11.05%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

19.75%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

28.33%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

25.08%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

26.15%

-11.78%