PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGQ.DE с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTGQ.DE и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTGQ.DE торгуется в EUR, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTGQ.DE показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 7.78%.


FTGQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.61%
1 год
18.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEQQ

1 день
-0.02%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и HEQQ


Correlation

The correlation between FTGQ.DE and HEQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.53

The correlation between FTGQ.DE and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FTGQ.DE vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGQ.DE
Ранг доходности на риск FTGQ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGQ.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGQ.DE c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTGQ.DEHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.31

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

10.25

+2.99

FTGQ.DE vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGQ.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGQ.DE и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGQ.DE и HEQQ

Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки HEQQ в -10.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и HEQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTGQ.DEHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-10.84%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-5.28%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-1.65%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.70%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGQ.DE и HEQQ

Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 1.66%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTGQ.DEHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.23%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.60%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

9.53%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

13.47%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

13.47%

-0.94%

Сравнение комиссий FTGQ.DE и HEQQ

FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGQ.DE и HEQQ

FTGQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.


Часто задаваемые вопросы


FTGQ.DE and HEQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for FTGQ.DE and 0.50% for HEQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGQ.DE и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор