Сравнение FTGQ.DE с HEQQ
FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, FTGQ.DE returned 16.10% vs 14.58% for HEQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности FTGQ.DE и HEQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTGQ.DE торгуется в EUR, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTGQ.DE показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 5.07%.
FTGQ.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 7.60% | 7.47% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.07% | 7.74% |
Correlation
The correlation between FTGQ.DE and HEQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between FTGQ.DE and HEQQ shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGQ.DE vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
FTGQ.DE
HEQQ
Сравнение FTGQ.DE c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGQ.DE | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.77 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 8.50 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGQ.DE | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FTGQ.DE и HEQQ
Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки HEQQ в -10.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGQ.DE | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -10.65% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -5.28% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.00% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.69% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.72% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGQ.DE и HEQQ
First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеют волатильность 1.30% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGQ.DE | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 6.80% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 9.46% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 13.66% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 13.66% | -0.97% |
Сравнение комиссий FTGQ.DE и HEQQ
FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGQ.DE и HEQQ
FTGQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FTGQ.DE and HEQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for FTGQ.DE and 0.50% for HEQQ.
Подберите оптимальное распределение для FTGQ.DE и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор