Сравнение FTGQ.DE с HEQQ
FTGQ.DE (First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, FTGQ.DE returned 18.29% vs 17.40% for HEQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGQ.DE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности FTGQ.DE и HEQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTGQ.DE торгуется в EUR, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTGQ.DE показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 7.78%.
FTGQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGQ.DE и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 9.22% | 7.48% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 7.78% | 7.52% |
Correlation
The correlation between FTGQ.DE and HEQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between FTGQ.DE and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGQ.DE vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
FTGQ.DE
HEQQ
Сравнение FTGQ.DE c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGQ.DE | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 3.31 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 10.25 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGQ.DE и HEQQ
Максимальная просадка FTGQ.DE за все время составила -19.13%, что больше максимальной просадки HEQQ в -10.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGQ.DE и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGQ.DE | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -10.84% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -5.28% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -1.65% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.70% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGQ.DE и HEQQ
Текущая волатильность для First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation (FTGQ.DE) составляет 1.66%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FTGQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGQ.DE | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.23% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.60% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 9.53% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.47% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.47% | -0.94% |
Сравнение комиссий FTGQ.DE и HEQQ
FTGQ.DE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGQ.DE и HEQQ
FTGQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTGQ.DE First Trust Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer UCITS ETF December Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.21% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
FTGQ.DE and HEQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for FTGQ.DE.
They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for FTGQ.DE and 0.50% for HEQQ.
Подберите оптимальное распределение для FTGQ.DE и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор