PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и ZSC


2026 (YTD)202520242023
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
25.41%14.61%9.96%-6.34%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
4.85%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.


FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий FTGC и ZSC

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.


Доходность на риск

FTGC vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.27

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.95

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

4.05

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

12.11

-1.32

FTGC vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между FTGC и ZSC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и ZSC

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности ZSC в 1.67%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и ZSC

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и ZSC.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-26.49%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-7.69%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-15.63%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.57%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и ZSC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.98%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.59%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.56%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

12.42%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

12.42%

+2.27%