Сравнение FTGC с TRMD
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust, while TRMD (TORM plc) is a stock. Over the past 5 years, FTGC returned 13.38%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTGC и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 26.97%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.99%.
FTGC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 22.85%
- С начала года
- 26.97%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.95%
- Всё время*
- 3.30%
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам FTGC и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 26.97% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -13.54% |
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Correlation
The correlation between FTGC and TRMD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGC vs. TRMD — Ранг доходности на риск
FTGC
TRMD
Сравнение FTGC c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGC | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.48 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 8.86 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGC и TRMD
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGC | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -60.59% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -23.53% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -60.59% | +48.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -60.59% | +37.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -14.66% | +9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -22.47% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 9.22% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и TRMD
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.53%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGC | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 12.70% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 28.92% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 38.31% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 46.27% | -30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 59.64% | -44.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и TRMD
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности TRMD в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.26% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGC and TRMD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to FTGC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs TRMD's -60.59%.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTGC и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор