PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FTGC is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.63%/yr vs 19.14%/yr for TDIV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.63% против 19.14% соответственно.

FTGC

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.25%
С начала года
26.15%
6 месяцев
24.84%
1 год
40.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.90%
10 лет*
7.63%

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FTGC and TDIV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.25

Over the past year, the correlation between FTGC and TDIV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FTGC vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.67

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

4.76

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

14.81

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.87

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FTGC и TDIV

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-31.97%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-10.74%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-23.00%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-31.97%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-31.97%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.17%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-4.84%

-22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.45%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.55%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.12%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.98%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.49%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

20.68%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

20.85%

-6.14%

Сравнение комиссий FTGC и TDIV

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и TDIV

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.20%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and TDIV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to FTGC (4.55%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.14% vs 7.63% for FTGC. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.14% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 1.13% for TDIV.

FTGC is categorized as Commodities, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор