PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FTGC и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 8.28% против 15.77% соответственно.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FTGC и TDIV

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FTGC vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.25

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.87

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.27

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.79

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.25

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.76

-0.54

Корреляция

Корреляция между FTGC и TDIV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и TDIV

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и TDIV

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-31.97%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.07%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-31.97%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-31.97%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-7.52%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-4.88%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.80%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и TDIV

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.10%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.70%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.52%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

20.45%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.73%

-6.04%