PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и ITA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 8.28% против 15.49% соответственно.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Сравнение комиссий FTGC и ITA

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


Доходность на риск

FTGC vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.60

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.96

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

11.32

-1.17

FTGC vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Корреляция

Корреляция между FTGC и ITA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и ITA

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности ITA в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и ITA

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и ITA.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-59.72%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-15.82%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.72%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-51.00%

+15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-10.69%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-9.45%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.14%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и ITA

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.22%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

16.06%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.37%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.70%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

22.95%

-8.26%