PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

FTGC и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGC показывает доходность 24.45%, а FAAR немного выше – 24.50%.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий FTGC и FAAR

И FTGC, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

FTGC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.69

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.57

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.53

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.22

Корреляция

Корреляция между FTGC и FAAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FAAR

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FAAR

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-18.03%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.54%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.03%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.86%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-7.97%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.93%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FAAR

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.66%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.65%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.32%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.00%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

11.54%

+3.15%