PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs 5.17%/yr for FAAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 7.77% против 5.17% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between FTGC and FAAR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.47

Over the past year, FTGC and FAAR have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

FTGC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.04

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.23

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

8.44

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

23.64

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FTGC и FAAR

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-18.03%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-4.85%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-11.54%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-18.03%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-18.03%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.11%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-7.85%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.73%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и FAAR

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.44%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.72%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.48%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.02%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

11.51%

+3.20%

Сравнение комиссий FTGC и FAAR

И FTGC, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и FAAR

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности FAAR в 9.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and FAAR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.77% vs 5.17% for FAAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.77% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGC and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 9.15% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор