Сравнение FTGC с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
FTGC и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.41% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 3.59% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.
FTGC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 8.37%
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и COM
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
FTGC vs. COM — Ранг доходности на риск
FTGC
COM
Сравнение FTGC c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.72 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.24 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.96 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 6.37 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и COM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и COM
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности COM в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.29% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и COM
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -15.95% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -6.15% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -14.02% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -6.38% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.86% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и COM
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.77% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 8.21% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 10.35% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 9.71% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 9.76% | +4.93% |