PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и COM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%3.59%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
14.18%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 14.18%.


FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%

COM

1 день
0.21%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.18%
6 месяцев
18.01%
1 год
17.69%
3 года*
6.92%
5 лет*
10.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий FTGC и COM

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

FTGC vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.72

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.24

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.96

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.37

+4.42

FTGC vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.50

Корреляция

Корреляция между FTGC и COM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и COM

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности COM в 2.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и COM

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-15.95%

-43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-6.15%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-14.02%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-6.38%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и COM

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.77%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.21%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

10.35%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

9.71%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

9.76%

+4.93%