PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с BOIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

FTGC и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-29.61%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 8.37% против -55.56% соответственно.

FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%

BOIL

1 день
0.75%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-81.20%
3 года*
-64.52%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
-55.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий FTGC и BOIL

FTGC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FTGC vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

-0.68

+2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

-1.00

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.99

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

-1.33

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.68

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

-0.53

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.55

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.61

+0.84

Корреляция

Корреляция между FTGC и BOIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и BOIL

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и BOIL

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-100.00%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-81.53%

+71.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-99.88%

+77.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-99.98%

+64.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-93.51%

+65.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

60.91%

-57.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и BOIL

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.58%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

29.44%

-22.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

109.34%

-96.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

120.51%

-103.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

118.61%

-102.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

101.94%

-87.25%