PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и BCD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%3.54%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.95%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Сравнение комиссий FTGC и BCD

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.


Доходность на риск

FTGC vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.47

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.97

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.27

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.10

+3.05

FTGC vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.47

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между FTGC и BCD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и BCD

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности BCD в 14.97%


TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и BCD

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и BCD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-29.81%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.75%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-23.03%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.05%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-10.01%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.11%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и BCD

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.52%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.61%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.15%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.42%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.93%

+0.76%