Сравнение FTGC с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.41% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.98% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 8.37%
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и ARCIX
FTGC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
FTGC vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
FTGC
ARCIX
Сравнение FTGC c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.48 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.08 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.79 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и ARCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и ARCIX
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности ARCIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.29% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и ARCIX
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -54.25% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -10.19% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -20.29% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -32.45% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -25.68% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.21% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и ARCIX
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.41% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 12.64% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.98% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.17% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.46% | -2.77% |