Сравнение FTDS с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
FTDS и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 11.84% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и USMF
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
FTDS vs. USMF — Ранг доходности на риск
FTDS
USMF
Сравнение FTDS c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.05 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.18 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.11 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 0.44 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.05 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и USMF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и USMF
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и USMF
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -36.24% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.36% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -18.10% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.68% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.22% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.74% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и USMF
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.44% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.77% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 15.32% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 14.30% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 17.08% | +3.06% |