PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FTDS tracks the Dividend Strength Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 10.84%/yr vs 11.36%/yr for IMCB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTDS имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции IMCB немного впереди с 11.36%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between FTDS and IMCB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.67

The correlation between FTDS and IMCB shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и IMCB

Секторы
FTDS
IMCB

Финансовые услуги

27.9%
12.0%

Энергетика

20.2%
7.4%

Промышленность

19.8%
19.0%

Здравоохранение

9.4%
7.9%

Технологии

9.4%
21.3%

Сырьевые материалы

8.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
IMCB
12.0%

Энергетика

FTDS
20.2%
IMCB
7.4%

Промышленность

FTDS
19.8%
IMCB
19.0%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
IMCB
7.9%

Технологии

FTDS
9.4%
IMCB
21.3%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
IMCB
5.3%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
IMCB
9.0%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
IMCB
5.1%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

IMCB
2.3%

Недвижимость

FTDS

-

IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

FTDS

-

IMCB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

FTDS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.92

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.72

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.04

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

12.06

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FTDS и IMCB

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-58.80%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.05%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-19.80%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.15%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.99%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

0.00%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.73%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.03%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и IMCB

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.24%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.60%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

12.74%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.57%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.64%

+0.50%

Сравнение комиссий FTDS и IMCB

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и IMCB

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and IMCB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.36% vs 10.84% for FTDS. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.36% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.21% for IMCB.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор