PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTDS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dividend Strength Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 10.84%/yr vs 11.28%/yr for FDL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTDS имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции FDL немного впереди с 11.28%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FTDS and FDL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.57

Over the past year, FTDS and FDL have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTDS и FDL

Секторы
FTDS
FDL

Финансовые услуги

27.9%
15.1%

Энергетика

20.2%
27.3%

Промышленность

19.8%
3.8%

Здравоохранение

9.4%
16.8%

Технологии

9.4%
1.1%

Сырьевые материалы

8.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
FDL
15.1%

Энергетика

FTDS
20.2%
FDL
27.3%

Промышленность

FTDS
19.8%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
FDL
16.8%

Технологии

FTDS
9.4%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
FDL
0.3%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
FDL
14.7%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

FDL
10.6%

Недвижимость

FTDS

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FTDS

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTDS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.27

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.49

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.99

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

14.59

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.27

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FTDS и FDL

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-65.93%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.27%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-12.24%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-16.46%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.40%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.41%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.66%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.75%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и FDL

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.85%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

11.30%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.31%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.11%

+3.03%

Сравнение комиссий FTDS и FDL

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и FDL

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and FDL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.28% vs 10.84% for FTDS. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.28% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.64% for FTDS.

FTDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FTDS tracks Dividend Strength Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор