PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FTDS tracks the Dividend Strength Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTDS returned 10.84%/yr vs 14.09%/yr for EPU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции FTDS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.09% соответственно.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between FTDS and EPU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.38

The correlation between FTDS and EPU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и EPU

Секторы
FTDS
EPU

Финансовые услуги

27.9%
28.8%

Энергетика

20.2%

-

Промышленность

19.8%
2.8%

Здравоохранение

9.4%
1.2%

Технологии

9.4%

-

Сырьевые материалы

8.0%
52.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
EPU
28.8%

Энергетика

FTDS
20.2%
EPU

-

Промышленность

FTDS
19.8%
EPU
2.8%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
EPU
1.2%

Технологии

FTDS
9.4%
EPU

-

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
EPU
52.7%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

EPU
1.6%

Недвижимость

FTDS

-

EPU
3.2%

Коммунальные услуги

FTDS

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

FTDS vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.69

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.11

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.78

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

11.33

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FTDS и EPU

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-60.62%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-20.85%

+14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-20.85%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-35.59%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-50.97%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-10.68%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-18.82%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

6.94%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и EPU

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

9.47%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

25.05%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

29.32%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

25.05%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

23.43%

-3.29%

Сравнение комиссий FTDS и EPU

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и EPU

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and EPU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.09% vs 10.84% for FTDS. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.09% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.41% for EPU.

FTDS tracks Dividend Strength Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор