Сравнение FTDS с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
FTDS и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTDS и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTDS и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FTDS показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции FTDS уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.03% против 15.87% соответственно.
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTDS и EPU
FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
FTDS vs. EPU — Ранг доходности на риск
FTDS
EPU
Сравнение FTDS c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTDS | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.07 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.41 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.44 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 18.15 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTDS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.07 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTDS и EPU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDS и EPU
Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FTDS и EPU
Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTDS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -60.62% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -20.85% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -35.59% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -50.97% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -11.91% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -18.90% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.11% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDS и EPU
Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTDS | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 13.10% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 24.12% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 29.37% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 25.09% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 23.63% | -3.49% |