PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FTDS is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, FTDS returned 19.84% vs 47.21% for CPAI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%8.03%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FTDS and CPAI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between FTDS and CPAI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTDS и CPAI

Секторы
FTDS
CPAI

Финансовые услуги

27.9%
4.3%

Энергетика

20.2%
3.7%

Промышленность

19.8%
5.7%

Здравоохранение

9.4%
16.0%

Технологии

9.4%
45.4%

Сырьевые материалы

8.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
CPAI
4.3%

Энергетика

FTDS
20.2%
CPAI
3.7%

Промышленность

FTDS
19.8%
CPAI
5.7%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
CPAI
16.0%

Технологии

FTDS
9.4%
CPAI
45.4%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
CPAI
3.3%

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

CPAI
7.9%

Недвижимость

FTDS

-

CPAI

-

Коммунальные услуги

FTDS

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

FTDS vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.62

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.43

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.53

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

16.51

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.62

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.81

-1.49

Просадки

Сравнение просадок FTDS и CPAI

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-21.46%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.48%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.75%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-2.97%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и CPAI

Текущая волатильность для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) составляет 3.58%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FTDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.40%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

14.51%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

18.13%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.18%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.18%

+0.96%

Сравнение комиссий FTDS и CPAI

FTDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и CPAI

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and CPAI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 19.84% for FTDS. On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.69% for CPAI.

They also come from different issuers: First Trust and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор