PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCS с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FTCS и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.77% соответственно.

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FTCS и TDIV

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FTCS
First Trust Capital Strength ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FTCS vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.25

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.87

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.27

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

7.79

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между FTCS и TDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и TDIV

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и TDIV

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCSTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-31.97%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-13.07%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-31.97%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-31.97%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.52%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.88%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.80%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCSTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.10%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

13.70%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

23.52%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

20.45%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

20.73%

-5.19%