Сравнение FTCS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FTCS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 7.68% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и QCLR
FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FTCS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FTCS
QCLR
Сравнение FTCS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.14 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 4.57 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и QCLR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и QCLR
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и QCLR
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -21.77% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.22% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -8.10% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.32% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.56% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и QCLR
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.93% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 8.56% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.08% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.61% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 12.61% | +2.93% |