PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%7.68%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FTCS и QCLR

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

FTCS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCSQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.95

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.41

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.14

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

4.57

-2.70

FTCS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между FTCS и QCLR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и QCLR

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и QCLR

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-21.77%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.22%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.10%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.32%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.56%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и QCLR

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.93%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.56%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.08%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.61%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

12.61%

+2.93%