PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCS с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.50%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.92% соответственно.

FTCS

1 день
1.85%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
2.44%
С начала года
6.52%
1 год
9.75%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.50%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		6.52%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FTCS and QCLN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FTCS and QCLN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTCS и QCLN

Секторы
FTCS
QCLN

Финансовые услуги

20.0%
1.4%

Промышленность

19.6%
24.8%

Здравоохранение

18.5%

-

Потребительский защитный сектор

14.2%

-

Технологии

13.6%
47.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
7.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Финансовые услуги

FTCS
20.0%
QCLN
1.4%

Промышленность

FTCS
19.6%
QCLN
24.8%

Здравоохранение

FTCS
18.5%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.2%
QCLN

-

Технологии

FTCS
13.6%
QCLN
47.6%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
QCLN
10.2%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
QCLN

-

Энергетика

FTCS
2.1%
QCLN
0.1%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
QCLN
7.8%

Недвижимость

FTCS

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

FTCS

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FTCS vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCSQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.27

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.76

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.11

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

7.47

-4.65

FTCS vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCS и QCLN

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-76.18%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-23.78%

+16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-56.08%

+43.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-69.49%

+48.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-71.73%

+39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-39.53%

+38.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-43.37%

+36.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.68%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 4.11%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

16.47%

-12.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

32.45%

-24.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

39.56%

-29.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

38.88%

-25.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

35.41%

-19.88%

Сравнение комиссий FTCS и QCLN

FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и QCLN

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.09%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and QCLN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FTCS (4.11%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.92% vs 10.50% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.92% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

FTCS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.16% for QCLN.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FTCS tracks The Capital Strength Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор