PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCS с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FTCS и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.87% соответственно.

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FTCS и QCLN

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FTCS
First Trust Capital Strength ETF

Доходность на риск

FTCS vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.63

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.23

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.97

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

12.27

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.63

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между FTCS и QCLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и QCLN

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и QCLN

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCSQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-76.18%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-16.18%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-69.49%

+48.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-71.73%

+39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-45.67%

+39.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-43.54%

+36.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.24%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCSQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

13.73%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

27.33%

-20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

37.76%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

37.87%

-24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

34.62%

-19.08%