PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.13% соответственно.


FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий FTCS и IOO

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

FTCS vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCSIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.44

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.13

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.26

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

10.66

-8.79

FTCS vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCSIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.44

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между FTCS и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и IOO

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и IOO

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCSIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-55.85%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.40%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-23.52%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-31.43%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.98%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-11.34%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и IOO

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCSIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.23%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

10.71%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

19.24%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

16.97%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.74%

-2.20%