Сравнение FTCS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FTCS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.13% соответственно.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и IOO
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FTCS vs. IOO — Ранг доходности на риск
FTCS
IOO
Сравнение FTCS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.44 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.13 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.26 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 10.66 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.44 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и IOO
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и IOO
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -55.85% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.40% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -23.52% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -31.43% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.98% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -11.34% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.63% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и IOO
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.23% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.71% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 19.24% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 16.97% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.74% | -2.20% |