PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и GQGU


2026 (YTD)2025
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%2.17%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий FTCS и GQGU

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

FTCS vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCSGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

FTCS vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCSGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.02

-0.51

Корреляция

Корреляция между FTCS и GQGU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и GQGU

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности GQGU в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и GQGU

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCSGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-6.65%

-46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-3.24%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-2.21%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCSGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

9.66%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

9.66%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

9.66%

+5.88%