PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCS с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

FTCS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.97% соответственно.

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий FTCS и FPX

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
FTCS
First Trust Capital Strength ETF

Доходность на риск

FTCS vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.49

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.05

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.19

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

10.78

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTCS и FPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и FPX

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и FPX

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCSFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-56.29%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-14.19%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-43.14%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-43.14%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.75%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-11.43%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.20%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и FPX

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCSFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.11%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

18.68%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

29.37%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

26.54%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

24.17%

-8.63%