PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и DARP


2026 (YTD)202520242023
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%6.34%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий FTCS и DARP

FTCS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

FTCS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.19

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.74

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

4.15

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

17.03

-15.15

FTCS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.19

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между FTCS и DARP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и DARP

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и DARP

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-30.27%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-15.92%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.02%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.84%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.88%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и DARP

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.11%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

19.29%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

29.51%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

26.41%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

26.41%

-10.87%