Сравнение FTCHX с SOXQ
FTCHX (Invesco Technology Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both funds - FTCHX is a Technology Equities fund managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, FTCHX returned 39.14%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTCHX charges 0.91%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 44.34%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
FTCHX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 44.34%
- 6 месяцев
- 43.28%
- 1 год
- 74.89%
- 3 года*
- 39.14%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 20.63%
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCHX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 44.34% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 5.62% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Correlation
The correlation between FTCHX and SOXQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between FTCHX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCHX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
FTCHX
SOXQ
Сравнение FTCHX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.69 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 11.08 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 42.47 | -22.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 5.11 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и SOXQ
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCHX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -46.01% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -15.59% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -39.36% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.15% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.41% | -12.95% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.06% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Technology Fund (FTCHX) составляет 8.98%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCHX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 13.55% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 26.81% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 33.80% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 36.38% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 36.38% | -10.00% |
Сравнение комиссий FTCHX и SOXQ
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и SOXQ
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.40%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 18.40% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCHX and SOXQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to FTCHX (8.98%). In terms of maximum drawdown, FTCHX dropped -87.78% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCHX и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор