PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с VCRB

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.27%.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.97%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.63%

VCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и VCRB

2026 (YTD)202520242023
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.08%7.50%2.50%0.70%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.27%7.56%2.21%0.65%

Корреляция

Корреляция между FTBFX и VCRB составляет 0.92 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FTBFX и VCRB

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR

Доходность на риск

FTBFX vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXVCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.66

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.81

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.97

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и VCRB

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBFXVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-4.59%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.77%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.58%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и VCRB

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Core Bond ETF (VCRB) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBFXVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.68%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.48%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

4.34%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

4.81%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.81%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и VCRB

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VCRB в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.00%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.58%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%