Сравнение FTBFX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBFX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTBFX показывает доходность -0.29%, а VBMPX немного выше – -0.28%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.62% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBFX и VBMPX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FTBFX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FTBFX
VBMPX
Сравнение FTBFX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBFX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.67 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 4.72 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.51 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FTBFX и VBMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и VBMPX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и VBMPX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.73% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.12% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -18.90% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.93% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.54% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.97% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и VBMPX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.48% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBFX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.55% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.59% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.36% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.99% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.97% | -0.27% |