Сравнение FTBFX с FTABX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FTABX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.45%/yr vs 2.38%/yr for FTABX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FTABX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и FTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTBFX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции FTABX немного отстают с 2.38%.
FTBFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.45%
FTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам FTBFX и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.36% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 1.61% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Correlation
The correlation between FTBFX and FTABX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г. | 0.59 |
The correlation between FTBFX and FTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. FTABX — Ранг доходности на риск
FTBFX
FTABX
Сравнение FTBFX c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBFX | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.51 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.63 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBFX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.83 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и FTABX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -16.14% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.11% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -5.99% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -16.14% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -16.14% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.60% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.12% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и FTABX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.08% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.12% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.75% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.16% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 4.29% | +0.44% |
Сравнение комиссий FTBFX и FTABX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и FTABX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FTABX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.21% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and FTABX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.38%) compared to FTABX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs FTABX's -16.14%.
FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и FTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор