Сравнение FTBFX с FTABX

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTBFX и FTABX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FTABX в 3.20%

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FTABX.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.