- ISIN
- US3161285032
- CUSIP
- 316128503
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 10 апр. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции FTABX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTABX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) показал доход в 0.33% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTABX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Fidelity Tax-Free Bond Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.09%
- Всё время*
- 3.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FTABX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FTABX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 1.41% | -2.39% | 1.10% | 0.55% | 0.81% | -2.24% | 0.37% | 0.33% | ||||
| 2025 | 0.62% | 1.30% | -1.46% | -0.39% | -0.19% | 0.83% | -0.28% | 0.84% | 2.60% | 1.28% | 0.27% | 0.10% | 5.60% |
| 2024 | -0.20% | 0.15% | -0.27% | -1.21% | -0.20% | 1.48% | 0.90% | 0.71% | 1.15% | -1.45% | 1.62% | -1.09% | 1.54% |
| 2023 | 3.45% | -2.42% | 2.22% | 0.06% | -0.76% | 0.89% | 0.34% | -1.23% | -3.03% | -1.28% | 6.66% | 2.76% | 7.51% |
| 2022 | -2.76% | -0.66% | -3.28% | -2.98% | 0.88% | -2.18% | 2.70% | -2.39% | -4.19% | -1.30% | 5.29% | -0.03% | -10.74% |
| 2021 | 0.74% | -1.88% | 0.80% | 1.11% | 0.62% | 0.44% | 0.77% | -0.37% | -0.86% | -0.21% | 0.93% | 0.14% | 2.20% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Tax-Free Bond Fund has an annualized alpha of 4.14%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2001.
- This fund captured 12.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.98%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.14%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.70%
- Участие в снижении
- -1.98%
Комиссия
Комиссия FTABX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTABX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTABX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.50 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 10.58 | -5.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Tax-Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.46 | $0.31 | $0.32 | $0.23 | $0.28 | $0.32 | $0.35 | $0.34 | $0.40 | $0.48 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.99% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Tax-Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.46 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Tax-Free Bond Fund показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Tax-Free Bond Fund составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.14%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.05%март 2020 г. | 10d | 8mo 18d | 8mo 28dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-11.63%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 6mo 3d | 7mo 7dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-7.57%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 12d | 11mo 17dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-6.97%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 5mo 29d | 10mo 14dсент. 2010 г. - июль 2011 г. | — |
Показатели просадок
| FTABX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -56.78% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -18.90% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -25.43% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -33.92% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.17% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.69% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.14% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTABX
Добавьте Fidelity Tax-Free Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTABX