PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161285032

CUSIP

316128503

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

10 апр. 2001 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTABX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FTABX с VTEB FTABX с FAGIX FTABX с FHIGX FTABX с HYGH FTABX с FFTHX FTABX с FDMMX FTABX с FHKCX FTABX с VWAHX FTABX с FTBFX FTABX с PRFHX
Популярные сравнения:
FTABX с VTEB FTABX с FAGIX FTABX с FHIGX FTABX с HYGH FTABX с FFTHX FTABX с FDMMX FTABX с FHKCX FTABX с VWAHX FTABX с FTBFX FTABX с PRFHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) показал доход в -1.44% с начала года и 0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTABX составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

FTABX

С начала года

-1.44%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-1.48%

1 год

0.57%

5 лет

1.37%

10 лет

2.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTABX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%1.06%-1.73%-0.92%-0.19%-1.44%
20240.06%0.15%-0.27%-0.96%-0.20%1.48%1.15%0.45%1.40%-1.45%1.37%-1.12%2.02%
20233.72%-2.42%2.22%-0.18%-0.52%0.89%0.34%-1.23%-3.28%-1.02%6.66%2.50%7.52%
2022-2.76%-0.66%-3.29%-3.19%1.11%-1.95%2.70%-2.16%-3.95%-1.30%5.29%-0.28%-10.35%
20210.95%-1.69%0.80%1.11%0.62%0.44%0.77%-0.37%-0.86%-0.21%0.93%-0.13%2.34%
20202.00%1.70%-5.38%-2.69%3.26%1.86%2.08%-0.20%-0.04%-0.12%1.55%0.96%4.76%
20190.79%0.58%1.83%0.42%1.71%0.49%0.84%1.84%-0.84%0.07%0.23%0.24%8.48%
2018-1.39%-0.56%-0.00%-0.20%1.24%-0.18%0.51%0.17%-0.64%-0.81%1.25%1.33%0.68%
20170.54%0.51%0.01%0.89%1.68%-0.36%0.96%1.04%-0.35%0.25%-0.62%1.30%5.99%
20161.24%0.09%0.45%0.87%0.44%2.03%-0.07%0.18%-0.50%-1.08%-4.59%0.91%-0.17%
20152.00%-1.17%0.37%-0.65%-0.56%-0.15%0.82%0.04%0.81%0.47%0.54%0.69%3.22%
20142.25%1.11%0.43%1.30%1.56%0.13%0.31%1.27%0.12%0.90%0.20%0.72%10.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTABX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Tax-Free Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Tax-Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.33$0.32$0.30$0.33$0.36$0.35$0.36$0.40$0.44$0.42$0.42

Дивидендный доход

3.14%3.05%2.90%2.86%2.68%2.97%2.94%3.21%3.49%3.92%3.58%3.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Tax-Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.33
2020$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.04$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2018$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.44
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Tax-Free Bond Fund показал максимальную просадку в 15.78%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Tax-Free Bond Fund составляет 3.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.78%4 авг. 2021 г.31225 окт. 2022 г.———
-13.05%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1793 дек. 2020 г.188
-11.63%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12517 апр. 2009 г.150
-7.57%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15315 апр. 2014 г.240
-6.97%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.12212 июл. 2011 г.217

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...