PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTABX с FLTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTABX с FLTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX).

FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FTABX и FLTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTABX и FLTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		-0.77%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%8.58%0.67%6.45%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		-0.92%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.89%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FLTMX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FTABX превзошли акции FLTMX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.08% соответственно.

FTABX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.33%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.29%

FLTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.24%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с FAGIXFTABX с VWAHXFTABX с FTBFXFTABX с PRFHXFTABX с FMBIX
Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с BSNSXFLTMX с MUBFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAXFLTMX с FBND

Сравнение комиссий FTABX и FLTMX

FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLTMX в 0.32%.

FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FTABX vs. FLTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTABX c FLTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTABXFLTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.81

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.66

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTABX vs. FLTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTMX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и FLTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTABXFLTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.35

-0.32

Корреляция

Корреляция между FTABX и FLTMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и FLTMX

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FLTMX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.21%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.86%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и FLTMX

Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, примерно равная максимальной просадке FLTMX в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и FLTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTABXFLTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-16.13%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-3.56%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-10.91%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-10.91%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.88%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.64%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и FLTMX

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTABXFLTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.99%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.55%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

3.71%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

3.02%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

3.22%

+1.05%