PortfoliosLab logo
Сравнение FTABX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTABX и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTABX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.01%
20.54%
FTABX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTABX:

0.15

VTEB:

0.16

Коэф-т Сортино

FTABX:

0.23

VTEB:

0.23

Коэф-т Омега

FTABX:

1.04

VTEB:

1.03

Коэф-т Кальмара

FTABX:

0.13

VTEB:

0.16

Коэф-т Мартина

FTABX:

0.53

VTEB:

0.53

Индекс Язвы

FTABX:

1.52%

VTEB:

1.39%

Дневная вол-ть

FTABX:

5.37%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

FTABX:

-15.78%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

FTABX:

-4.77%

VTEB:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.92%.


FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

VTEB

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.44%

1 год

0.86%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTABX и VTEB

FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTABX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTABX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTABX: 0.15
VTEB: 0.25
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTABX: 0.23
VTEB: 0.35
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTABX: 1.04
VTEB: 1.05
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTABX: 0.13
VTEB: 0.25
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTABX: 0.53
VTEB: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.25
FTABX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и VTEB

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VTEB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и VTEB

Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.77%
-3.49%
FTABX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и VTEB

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.10%
3.08%
FTABX
VTEB