Сравнение FTABX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTABX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTABX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.50% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FTABX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FTABX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.09% соответственно.
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTABX и VTEB
FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTABX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FTABX
VTEB
Сравнение FTABX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTABX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 3.69 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTABX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.45 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FTABX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и VTEB
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FTABX и VTEB
Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTABX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -17.00% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | -3.45% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -12.64% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -17.00% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.86% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.35% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.17% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и VTEB
Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTABX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.37% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 1.87% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 4.00% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.88% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.25% | -0.98% |