Сравнение FTABX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTABX или VTEB.
Основные характеристики
| FTABX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.28% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.30% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.69 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.87% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 3.63% | 3.98% |
| Макс. просадка | -15.78% | -17.00% |
| Текущая просадка | -2.33% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между FTABX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTABX и VTEB
С начала года, FTABX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTABX и VTEB
FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTABX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и VTEB
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.00% | 2.90% | 2.85% | 2.40% | 2.60% | 2.84% | 3.02% | 3.07% | 3.37% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTABX и VTEB
Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и VTEB
Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.