PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTABX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTABX с VTEB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTABX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между FTABX и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTABX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTABX:

0.07

VTEB:

0.07

Коэф-т Сортино

FTABX:

0.11

VTEB:

0.14

Коэф-т Омега

FTABX:

1.02

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTABX:

0.05

VTEB:

0.08

Коэф-т Мартина

FTABX:

0.17

VTEB:

0.25

Индекс Язвы

FTABX:

1.70%

VTEB:

1.56%

Дневная вол-ть

FTABX:

5.37%

VTEB:

4.75%

Макс. просадка

FTABX:

-15.78%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

FTABX:

-3.87%

VTEB:

-3.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTABX показывает доходность -1.53%, а VTEB немного ниже – -1.59%.

FTABX

С начала года

-1.53%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-1.57%

1 год

0.39%

5 лет

1.32%

10 лет

2.19%

VTEB

С начала года

-1.59%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-1.46%

1 год

0.32%

5 лет

0.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTABX и VTEB

FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTABX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTABX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и VTEB

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности VTEB в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.15%3.05%2.90%2.86%2.68%2.97%2.94%3.21%3.49%3.92%3.58%3.62%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и VTEB

Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и VTEB

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.18% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...