PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTABX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTABX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FTABX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTABX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		-0.50%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%8.58%0.67%6.45%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 7.56% соответственно.

FTABX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.23%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.32%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с VWAHXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с PRFHXFTABX с FMBIX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FMSDX

Сравнение комиссий FTABX и FAGIX

FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FTABX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTABX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTABXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.05

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.84

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.33

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

13.92

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTABX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTABXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.05

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.92

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Корреляция

Корреляция между FTABX и FAGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и FAGIX

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.20%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и FAGIX

Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTABXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-37.97%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.74%

-4.41%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-15.42%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-28.45%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.22%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.01%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTABXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.86%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

4.70%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

7.05%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

6.49%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

7.79%

-3.52%