Сравнение FTABX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTABX или FAGIX.
Основные характеристики
| FTABX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 8.28% | 17.84% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 5.42 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 24.82 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 3.63% | 4.81% |
| Макс. просадка | -15.78% | -37.80% |
| Текущая просадка | -2.33% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между FTABX и FAGIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTABX и FAGIX
С начала года, FTABX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTABX и FAGIX
FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTABX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и FAGIX
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FAGIX в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.00% | 2.90% | 2.85% | 2.40% | 2.60% | 2.84% | 3.02% | 3.07% | 3.37% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.00% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTABX и FAGIX
Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и FAGIX
Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.