Сравнение FTABX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTABX или VWAHX.
Основные характеристики
| FTABX | VWAHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 3.35% |
| Дох-ть за 1 год | 8.28% | 11.16% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | -0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 1.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 3.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 12.94 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 0.85% |
| Дневная вол-ть | 3.63% | 4.20% |
| Макс. просадка | -15.78% | -17.82% |
| Текущая просадка | -2.33% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между FTABX и VWAHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTABX и VWAHX
С начала года, FTABX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTABX и VWAHX
FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTABX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и VWAHX
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VWAHX в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.00% | 2.90% | 2.85% | 2.40% | 2.60% | 2.84% | 3.02% | 3.07% | 3.37% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 3.53% | 3.37% | 2.86% | 3.09% | 3.36% | 3.79% | 3.69% | 3.75% | 3.69% | 3.78% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок FTABX и VWAHX
Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и VWAHX
Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.