Сравнение FTABX с PRFHX
FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) and PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) are both mutual funds - FTABX is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while PRFHX is a High Yield Muni fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FTABX returned 2.09%/yr vs 2.84%/yr for PRFHX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FTABX charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for PRFHX.
Доходность
Сравнение доходности FTABX и PRFHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTABX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям PRFHX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.84% соответственно.
FTABX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.09%
- Всё время*
- 3.96%
PRFHX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.84%
- Всё время*
- 4.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTABX и PRFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 0.33% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 2.52% | 5.53% | 7.00% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
Correlation
The correlation between FTABX and PRFHX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2001 г. | 0.84 |
The correlation between FTABX and PRFHX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTABX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск
FTABX
PRFHX
Сравнение FTABX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTABX | PRFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.72 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.59 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 13.40 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTABX и PRFHX
Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и PRFHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTABX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -24.76% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.75% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -6.82% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -18.81% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -18.81% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.49% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.77% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.73% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и PRFHX
Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTABX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.99% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.44% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 3.25% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 4.92% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 4.65% | -0.36% |
Сравнение комиссий FTABX и PRFHX
FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и PRFHX
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PRFHX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 2.99% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 5.25% | 5.46% | 4.75% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
FTABX and PRFHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTABX has higher volatility (1.06%) compared to PRFHX (0.99%). In terms of maximum drawdown, FTABX dropped -16.14% vs PRFHX's -24.76%.
PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTABX и PRFHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор