PortfoliosLab logo
Сравнение FTABX с PRFHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTABX и PRFHX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTABX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

145.00%150.00%155.00%160.00%165.00%170.00%175.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.11%
165.31%
FTABX
PRFHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTABX:

0.15

PRFHX:

0.29

Коэф-т Сортино

FTABX:

0.23

PRFHX:

0.42

Коэф-т Омега

FTABX:

1.04

PRFHX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FTABX:

0.13

PRFHX:

0.27

Коэф-т Мартина

FTABX:

0.53

PRFHX:

1.18

Индекс Язвы

FTABX:

1.52%

PRFHX:

1.62%

Дневная вол-ть

FTABX:

5.37%

PRFHX:

6.50%

Макс. просадка

FTABX:

-15.78%

PRFHX:

-24.76%

Текущая просадка

FTABX:

-4.77%

PRFHX:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у PRFHX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям PRFHX по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.47% соответственно.


FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

PRFHX

С начала года

-3.13%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-2.66%

1 год

1.81%

5 лет

2.71%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTABX и PRFHX

FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.


График комиссии PRFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFHX: 0.63%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTABX и PRFHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

PRFHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFHX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTABX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTABX: 0.15
PRFHX: 0.34
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTABX: 0.23
PRFHX: 0.47
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTABX: 1.04
PRFHX: 1.09
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTABX: 0.13
PRFHX: 0.31
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTABX: 0.53
PRFHX: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PRFHX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.34
FTABX
PRFHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и PRFHX

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PRFHX в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
4.00%3.80%3.62%3.75%2.98%3.50%3.53%3.68%3.62%3.89%4.01%4.13%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и PRFHX

Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и PRFHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.77%
-5.09%
FTABX
PRFHX

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и PRFHX

Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 4.10%, в то время как у T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.10%
5.34%
FTABX
PRFHX