PortfoliosLab logo
Сравнение FTABX с FDMMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTABX и FDMMX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTABX и FDMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.11%
131.01%
FTABX
FDMMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTABX:

0.15

FDMMX:

0.18

Коэф-т Сортино

FTABX:

0.23

FDMMX:

0.27

Коэф-т Омега

FTABX:

1.04

FDMMX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTABX:

0.13

FDMMX:

0.14

Коэф-т Мартина

FTABX:

0.53

FDMMX:

0.64

Индекс Язвы

FTABX:

1.52%

FDMMX:

1.33%

Дневная вол-ть

FTABX:

5.37%

FDMMX:

4.64%

Макс. просадка

FTABX:

-15.78%

FDMMX:

-15.42%

Текущая просадка

FTABX:

-4.77%

FDMMX:

-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FDMMX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FTABX превзошли акции FDMMX по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.61% соответственно.


FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

FDMMX

С начала года

-2.01%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-1.45%

1 год

0.59%

5 лет

0.61%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTABX и FDMMX

FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDMMX в 0.45%.


График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTABX и FDMMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTABX c FDMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTABX: 0.15
FDMMX: 0.18
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTABX: 0.23
FDMMX: 0.27
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTABX: 1.04
FDMMX: 1.05
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTABX: 0.13
FDMMX: 0.14
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTABX: 0.53
FDMMX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMMX равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и FDMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.18
FTABX
FDMMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и FDMMX

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FDMMX в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.73%2.66%2.43%2.16%2.64%2.40%2.62%3.14%2.99%4.29%3.46%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и FDMMX

Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, примерно равная максимальной просадке FDMMX в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и FDMMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.77%
-4.87%
FTABX
FDMMX

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и FDMMX

Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.10%
3.52%
FTABX
FDMMX