PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FTA и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.77% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FTA и TDIV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FTA vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTATDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.87

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.27

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

7.79

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTATDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между FTA и TDIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и TDIV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FTA и TDIV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTATDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-31.97%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.07%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-31.97%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-31.97%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-7.52%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-4.88%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.80%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTATDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.10%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.70%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

23.52%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.45%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

20.73%

-0.73%