PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FTA is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, FTA returned 28.60% vs 38.24% for ROE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTA charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности FTA и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

FTA

1 день
1.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.60%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.05%

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и ROE

2026 (YTD)202520242023
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.15%14.94%10.13%2.44%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between FTA and ROE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between FTA and ROE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTA и ROE

Секторы
FTA
ROE

Финансовые услуги

19.7%
11.7%

Коммунальные услуги

13.3%
1.9%

Здравоохранение

10.6%
8.7%

Энергетика

9.6%
3.5%

Промышленность

9.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.4%

Технологии

8.0%
36.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.7%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
ROE
11.7%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
ROE
1.9%

Здравоохранение

FTA
10.6%
ROE
8.7%

Энергетика

FTA
9.6%
ROE
3.5%

Промышленность

FTA
9.6%
ROE
9.8%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
ROE
9.4%

Технологии

FTA
8.0%
ROE
36.1%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
ROE
4.7%

Недвижимость

FTA
5.9%
ROE
1.9%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

FTA vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.76

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.71

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

4.44

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

20.05

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.39

-1.00

Просадки

Сравнение просадок FTA и ROE

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-19.10%

-43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.66%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-2.58%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и ROE

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 2.80%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.69%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.65%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.92%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.77%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

15.77%

+4.19%

Сравнение комиссий FTA и ROE

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и ROE

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTA and ROE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to FTA (2.80%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 28.60% for FTA. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTA has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 28.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: First Trust and Astoria. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор