PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

FTA и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTA и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%5.23%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий FTA и PVAL

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PVAL в 0.55%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FTA vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.06

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.98

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.77

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.58

Корреляция

Корреляция между FTA и PVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и PVAL

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTA и PVAL

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-16.64%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.94%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.98%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.10%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и PVAL

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.44%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.51%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.11%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.38%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.38%

+4.62%