PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Keating Active ETF (KEAT).

FTA и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTA и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и KEAT

2026 (YTD)20252024
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%2.31%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Keating Active ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий FTA и KEAT

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FTA vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.49

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.22

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.02

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

16.77

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.49

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.79

-1.42

Корреляция

Корреляция между FTA и KEAT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и KEAT

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTA и KEAT

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-7.45%

-55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.38%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.46%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-1.38%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.77%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и KEAT

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 3.11% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.67%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.06%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

10.39%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

10.39%

+9.61%