PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FTA tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.03%/yr vs 14.26%/yr for FNDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности FTA и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.26% соответственно.

FTA

1 день
-0.68%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.99%
1 год
26.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.03%

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		10.98%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between FTA and FNDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.93

The correlation between FTA and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и FNDX

Секторы
FTA
FNDX

Финансовые услуги

19.7%
14.1%

Коммунальные услуги

13.3%
3.2%

Здравоохранение

10.6%
12.0%

Энергетика

9.6%
10.3%

Промышленность

9.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Технологии

8.0%
19.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.4%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.1%

Сырьевые материалы

2.7%
3.7%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
FNDX
14.1%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
FNDX
3.2%

Здравоохранение

FTA
10.6%
FNDX
12.0%

Энергетика

FTA
9.6%
FNDX
10.3%

Промышленность

FTA
9.6%
FNDX
9.3%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
FNDX
9.2%

Технологии

FTA
8.0%
FNDX
19.1%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
FNDX
7.4%

Недвижимость

FTA
5.9%
FNDX
1.8%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
FNDX
10.1%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

FTA vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.18

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.47

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

5.35

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

20.97

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.18

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FTA и FNDX

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-37.72%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.06%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-16.30%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-19.06%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-37.72%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.13%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.55%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и FNDX

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.25%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.25%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.22%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.18%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.50%

+2.46%

Сравнение комиссий FTA и FNDX

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и FNDX

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.68%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FTA and FNDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (2.63%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.26% vs 11.03% for FTA. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.26% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.45% for FNDX.

FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор