PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Water ETF (FIW).

FTA и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTA и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.89% соответственно.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий FTA и FIW

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FTA vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.21

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.46

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.33

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

1.04

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.21

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTA и FIW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и FIW

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FTA и FIW

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-52.75%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.74%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-28.53%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-36.60%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-9.95%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.29%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.01%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и FIW

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 3.11%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.83%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.03%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

18.65%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.30%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.88%

+0.12%