PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с DIVZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FTA is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, FTA returned 10.15%/yr vs 9.22%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности FTA и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.54%.

FTA

1 день
0.72%
1 месяц
2.05%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.07%
1 год
25.96%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.72%

DIVZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.63%
1 год
11.08%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.90%14.94%10.13%10.08%-3.73%25.82%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.54%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%

Correlation

The correlation between FTA and DIVZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between FTA and DIVZ shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTA и DIVZ

Секторы
FTA
DIVZ

Финансовые услуги

21.9%
9.4%

Коммунальные услуги

10.8%
13.1%

Энергетика

9.8%
14.7%

Здравоохранение

9.7%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.7%

Технологии

8.8%
3.7%

Промышленность

8.5%
9.8%

Недвижимость

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
19.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.6%

Сырьевые материалы

3.4%
5.7%

Финансовые услуги

FTA
21.9%
DIVZ
9.4%

Коммунальные услуги

FTA
10.8%
DIVZ
13.1%

Энергетика

FTA
9.8%
DIVZ
14.7%

Здравоохранение

FTA
9.7%
DIVZ
18.2%

Потребительский циклический сектор

FTA
9.0%
DIVZ
3.7%

Технологии

FTA
8.8%
DIVZ
3.7%

Промышленность

FTA
8.5%
DIVZ
9.8%

Недвижимость

FTA
6.6%
DIVZ

-

Потребительский защитный сектор

FTA
6.4%
DIVZ
19.5%

Коммуникационные услуги

FTA
5.0%
DIVZ
5.6%

Сырьевые материалы

FTA
3.4%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO

Доходность на риск

FTA vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTADIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.18

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.72

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

1.91

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

4.51

+11.47

FTA vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTA и DIVZ

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTADIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-15.42%

-47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.83%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-9.52%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-15.42%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-3.17%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-3.48%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.46%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и DIVZ

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.37% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTADIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.46%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.25%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

9.48%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

12.63%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

12.56%

+7.35%

Сравнение комиссий FTA и DIVZ

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и DIVZ

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DIVZ в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.56%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.65%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FTA and DIVZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.46%) compared to FTA (3.37%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, FTA leads with 10.15% vs 9.22% for DIVZ. On fees, FTA is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTA has performed better with a 10.15% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.65% for FTA.

They also come from different issuers: First Trust and TrueShares. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.65% for DIVZ.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор