PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

FTA и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTA и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTA и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		7.31%14.94%10.13%10.08%-3.73%25.54%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

FTA

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
7.31%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.47%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.73%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с GPAIXFTA с COTZXFTA с SPYFTA с VTVFTA с ^GSPCFTA с MOATFTA с FNCMX
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий FTA и DIVZ

FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FTA vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTADIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.36

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.35

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

5.58

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTADIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.97

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.90

-0.52

Корреляция

Корреляция между FTA и DIVZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и DIVZ

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.73%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTA и DIVZ

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FTADIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-15.42%

-47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.47%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-15.42%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.60%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.47%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.05%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и DIVZ

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTADIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.89%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.66%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.06%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

12.59%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

12.61%

+7.39%