PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FTA is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, FTA returned 16.90%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FTA и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

FTA

1 день
1.06%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.15%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.60%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.05%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		12.15%14.94%10.13%10.08%-3.73%7.88%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between FTA and AVLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between FTA and AVLV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTA и AVLV

Секторы
FTA
AVLV

Финансовые услуги

19.7%
16.3%

Коммунальные услуги

13.3%
0.3%

Здравоохранение

10.6%
5.6%

Энергетика

9.6%
14.4%

Промышленность

9.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
14.1%

Технологии

8.0%
17.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.9%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
AVLV
16.3%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
AVLV
0.3%

Здравоохранение

FTA
10.6%
AVLV
5.6%

Энергетика

FTA
9.6%
AVLV
14.4%

Промышленность

FTA
9.6%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
AVLV
14.1%

Технологии

FTA
8.0%
AVLV
17.2%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
AVLV
7.7%

Недвижимость

FTA
5.9%
AVLV
0.1%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
AVLV
6.9%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

FTA vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.26

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.50

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

6.25

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

25.03

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FTA и AVLV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-19.50%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.39%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.50%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-3.93%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и AVLV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.80% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.04%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.27%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.34%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.34%

+2.62%

Сравнение комиссий FTA и AVLV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и AVLV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FTA and AVLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to FTA (2.80%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 16.90% for FTA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTA has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор