Сравнение FTA с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
FTA и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTA и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTA и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 14.94% | 10.13% | 10.08% | -3.73% | 29.32% | -0.48% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и ABEQ
FTA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
FTA vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
FTA
ABEQ
Сравнение FTA c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTA | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 5.76 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTA | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FTA и ABEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и ABEQ
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и ABEQ
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTA | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -27.82% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -7.95% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -17.26% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.67% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -4.02% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.14% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и ABEQ
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTA | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.46% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.09% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 11.59% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 10.86% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.98% | +6.02% |