PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		1.77%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.64% соответственно.

FSTUX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.60%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.01%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FSTUX и VVOAX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.51

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.04

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.91

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VVOAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VVOAX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.72%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VVOAX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-62.08%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-15.08%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-24.05%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-51.80%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.76%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-11.80%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.54%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.27%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

14.27%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

22.91%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

21.06%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

24.20%

-9.71%