График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dividend Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) показал доход в 0.11% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTUX составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +115.0%, в то время как худший месяц был дек. 1993 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSTUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 дек. 1995 г. с доходностью +108.0%, в то время как худший день был 31 дек. 1993 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 3.52% | -6.59% | 0.11% | |||||||||
| 2025 | 4.50% | 1.16% | -2.81% | -3.38% | 4.14% | 3.57% | 0.76% | 2.85% | 1.23% | -0.83% | 2.81% | 0.84% | 15.48% |
| 2024 | -0.36% | 3.43% | 4.14% | -3.71% | 2.54% | -1.12% | 4.47% | 2.92% | 0.87% | -0.70% | 4.60% | -5.55% | 11.49% |
| 2023 | 2.84% | -2.85% | -0.65% | 2.01% | -4.44% | 5.54% | 2.59% | -2.96% | -3.46% | -2.75% | 6.78% | 5.08% | 7.10% |
| 2022 | 0.96% | -0.12% | 2.65% | -3.50% | 1.74% | -6.99% | 3.86% | -2.53% | -7.01% | 11.11% | 5.26% | -3.34% | 0.58% |
| 2021 | -0.31% | 1.38% | 7.82% | 2.94% | 2.28% | -2.27% | -0.08% | 1.86% | -2.37% | 4.03% | -3.82% | 6.75% | 18.98% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dividend Income Fund: годовая альфа составляет 4.28%, бета — 0.64, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 02.06.1986.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.20%) было выше, чем в снижении (67.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 72.20%
- Участие в снижении
- 67.23%
Комиссия
Комиссия FSTUX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTUX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSTUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.61 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSTUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.17 | $3.18 | $1.93 | $1.39 | $1.41 | $1.68 | $0.50 | $0.77 | $2.27 | $1.01 | $0.54 | $0.89 |
Дивидендный доход | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $2.85 | $3.18 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $1.48 | $1.93 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.93 | $1.39 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $1.01 | $1.41 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $1.25 | $1.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 62.41%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Dividend Income Fund составляет 6.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.41% | 13 мар. 2000 г. | 592 | 23 июл. 2002 г. | 1142 | 5 февр. 2007 г. | 1734 |
| -47.76% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 856 | 30 июл. 2012 г. | 1168 |
| -31.89% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 241 |
| -27.25% | 14 сент. 1993 г. | 337 | 12 янв. 1995 г. | 244 | 29 дек. 1995 г. | 581 |
| -25.23% | 9 окт. 1989 г. | 256 | 11 окт. 1990 г. | 453 | 28 июл. 1992 г. | 709 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...