PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.47% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с AUXFX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий FSTUX и ACEIX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.18

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между FSTUX и ACEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и ACEIX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и ACEIX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-40.08%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.63%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-16.73%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-30.80%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.50%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-4.63%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.01%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и ACEIX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.88%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.13%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.63%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.13%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

12.84%

+1.64%