Сравнение FSTUX с VHYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и VHYAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FSTUX Invesco Dividend Income Fund	0.11%	15.48%	11.49%	7.10%	0.58%	18.98%	0.56%	11.66%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	1.97%	15.39%	17.39%	6.68%	-0.45%	26.08%	1.06%	16.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 1.97%.

FSTUX

1 день: -0.34%

1 месяц: -6.59%

С начала года: 0.11%

6 месяцев: 2.93%

1 год: 12.52%

3 года*: 11.62%

5 лет*: 8.68%

10 лет*: 7.84%

VHYAX

1 день: -0.16%

1 месяц: -5.64%

С начала года: 1.97%

6 месяцев: 4.46%

1 год: 15.70%

3 года*: 14.49%

5 лет*: 10.75%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Dividend Income Fund

Название символа

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTUX:

FSTUX с PFXF FSTUX с VUSA.L FSTUX с XDIV.TO FSTUX с VYM FSTUX с OPTFX FSTUX с ACEIX FSTUX с AUXFX

Часто сравнивают с VHYAX:

VHYAX с VDIGX VHYAX с VYMI VHYAX с SCHD VHYAX с VEIPX VHYAX с VIHAX VHYAX с VOO VHYAX с SPY

Сравнение комиссий FSTUX и VHYAX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

FSTUX

Invesco Dividend Income Fund

VHYAX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSTUX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VHYAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSTUX	VHYAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.13	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	1.61	-0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.25	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	1.40	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.23	6.21	-0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSTUX	VHYAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.13	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.77	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.64	-0.25

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VHYAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VHYAX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VHYAX в 2.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSTUX Invesco Dividend Income Fund	11.91%	11.91%	7.47%	5.59%	5.72%	6.49%	2.17%	3.24%	10.97%	4.09%	2.28%	4.24%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	2.39%	2.42%	2.72%	3.09%	2.98%	2.74%	3.16%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VHYAX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSTUX	VHYAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.41%	-35.14%	-27.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.17%	-11.30%	+1.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.18%	-15.87%	-0.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.82%	-6.50%	-0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.95%	-3.84%	-8.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.36%	2.54%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VHYAX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 3.33% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSTUX	VHYAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.33%	3.18%	+0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.99%	7.82%	-0.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.64%	15.12%	-1.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.00%	13.99%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.48%	18.10%	-3.62%

Сравнение FSTUX с VHYAX

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VHYAX

Сравнение доходности по годам FSTUX и VHYAX

Доходность по периодам

FSTUX

VHYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSTUX и VHYAX

Доходность на риск

FSTUX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

FSTUX

VHYAX

Сравнение FSTUX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSTUX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VHYAX

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VHYAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VHYAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)