PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTUX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с VHYAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTUX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VHYAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
80.97%
FSTUX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTUX:

-0.01

VHYAX:

0.51

Коэф-т Сортино

FSTUX:

0.09

VHYAX:

0.81

Коэф-т Омега

FSTUX:

1.01

VHYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSTUX:

-0.01

VHYAX:

0.56

Коэф-т Мартина

FSTUX:

-0.03

VHYAX:

2.34

Индекс Язвы

FSTUX:

5.75%

VHYAX:

3.44%

Дневная вол-ть

FSTUX:

15.35%

VHYAX:

15.89%

Макс. просадка

FSTUX:

-64.53%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

FSTUX:

-11.69%

VHYAX:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -2.36%.

FSTUX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-0.13%

5 лет

6.13%

10 лет

3.84%

VHYAX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.85%

1 год

8.52%

5 лет

12.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTUX и VHYAX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
График комиссии FSTUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTUX: 0.94%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTUX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTUX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTUX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSTUX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSTUX: -0.01
VHYAX: 0.51
Коэффициент Сортино FSTUX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTUX: 0.09
VHYAX: 0.81
Коэффициент Омега FSTUX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSTUX: 1.01
VHYAX: 1.11
Коэффициент Кальмара FSTUX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSTUX: -0.01
VHYAX: 0.56
Коэффициент Мартина FSTUX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSTUX: -0.03
VHYAX: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.51
FSTUX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VHYAX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VHYAX в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		1.52%1.73%2.05%1.78%1.81%2.17%2.53%2.73%1.80%1.74%2.00%2.03%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.96%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VHYAX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-7.75%
FSTUX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VHYAX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 10.26%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
11.39%
FSTUX
VHYAX