PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTUX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VHYAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSTUX с VHYAX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTUX или VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTUX:

0.61

VHYAX:

0.70

Коэф-т Сортино

FSTUX:

1.12

VHYAX:

1.27

Коэф-т Омега

FSTUX:

1.16

VHYAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSTUX:

0.84

VHYAX:

0.94

Коэф-т Мартина

FSTUX:

3.10

VHYAX:

3.63

Индекс Язвы

FSTUX:

3.50%

VHYAX:

3.75%

Дневная вол-ть

FSTUX:

14.49%

VHYAX:

16.11%

Макс. просадка

FSTUX:

-64.54%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

FSTUX:

-2.58%

VHYAX:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 2.09%.

FSTUX

С начала года

3.58%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-1.73%

1 год

8.82%

3 года

7.20%

5 лет

10.16%

10 лет

7.81%

VHYAX

С начала года

2.09%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-2.04%

1 год

11.17%

3 года

8.61%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FSTUX и VHYAX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTUX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTUX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTUX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VHYAX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VHYAX в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		6.90%7.33%5.60%5.73%6.49%2.17%3.43%10.97%4.40%2.42%4.24%3.02%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.83%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VHYAX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VHYAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VHYAX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...