PortfoliosLab logo
Сравнение FSTUX с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTUX и PFXF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.33%
77.76%
FSTUX
PFXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTUX:

-0.01

PFXF:

0.36

Коэф-т Сортино

FSTUX:

0.09

PFXF:

0.57

Коэф-т Омега

FSTUX:

1.01

PFXF:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSTUX:

-0.01

PFXF:

0.31

Коэф-т Мартина

FSTUX:

-0.03

PFXF:

1.15

Индекс Язвы

FSTUX:

5.75%

PFXF:

3.22%

Дневная вол-ть

FSTUX:

15.35%

PFXF:

10.35%

Макс. просадка

FSTUX:

-64.53%

PFXF:

-35.49%

Текущая просадка

FSTUX:

-11.69%

PFXF:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью -2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTUX имеют среднегодовую доходность 3.84%, а акции PFXF немного впереди с 3.89%.


FSTUX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-0.13%

5 лет

6.13%

10 лет

3.84%

PFXF

С начала года

-2.66%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-4.61%

1 год

4.68%

5 лет

4.55%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTUX и PFXF

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.


График комиссии FSTUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTUX: 0.94%
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFXF: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTUX и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTUX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTUX c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTUX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSTUX: -0.01
PFXF: 0.36
Коэффициент Сортино FSTUX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTUX: 0.09
PFXF: 0.57
Коэффициент Омега FSTUX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSTUX: 1.01
PFXF: 1.07
Коэффициент Кальмара FSTUX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSTUX: -0.01
PFXF: 0.31
Коэффициент Мартина FSTUX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSTUX: -0.03
PFXF: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PFXF равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.36
FSTUX
PFXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и PFXF

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PFXF в 7.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
1.52%1.73%2.05%1.78%1.81%2.17%2.53%2.73%1.80%1.74%2.00%2.03%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и PFXF

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-6.06%
FSTUX
PFXF

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и PFXF

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
6.82%
FSTUX
PFXF