PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTUX с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и PFXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
0.10%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции FSTUX превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 7.84% против 4.96% соответственно.


FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Income Fund

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Сравнение комиссий FSTUX и PFXF

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.


Доходность на риск

FSTUX vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTUXPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.98

-0.75

FSTUX vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTUXPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSTUX и PFXF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и PFXF

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PFXF в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и PFXF

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и PFXF.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTUXPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-35.49%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-6.84%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.80%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.49%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.75%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-3.94%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.90%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и PFXF

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTUXPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.58%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.82%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.83%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

10.81%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

13.16%

+1.32%