PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTUX с PFXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) are both funds - FSTUX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while PFXF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Over the past 10 years, FSTUX returned 8.13%/yr vs 5.44%/yr for PFXF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTUX charges 0.94%/yr vs 0.41%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции FSTUX превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.44% соответственно.

FSTUX

1 день
1.05%
1 месяц
0.94%
С начала года
4.93%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.38%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.13%

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTUX и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		4.93%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Correlation

The correlation between FSTUX and PFXF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.57

The correlation between FSTUX and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с VUSA.LFSTUX с VHYAXFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIXFSTUX с AUXFX
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

FSTUX vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.06

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.98

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.15

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

11.08

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и PFXF

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTUXPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-35.49%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-5.83%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-11.90%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.80%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-35.49%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.95%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-3.91%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.65%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и PFXF

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 2.79%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTUXPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.14%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.89%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

8.94%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

10.91%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

13.21%

+1.31%

Сравнение комиссий FSTUX и PFXF

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и PFXF

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.45%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

FSTUX and PFXF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.14%) compared to FSTUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs PFXF's -35.49%.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTUX и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор