Сравнение FSTUX с VYM
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - FSTUX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, FSTUX returned 8.13%/yr vs 11.90%/yr for VYM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSTUX charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.90% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.13%
VYM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам FSTUX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 4.93% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.47% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between FSTUX and VYM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between FSTUX and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTUX vs. VYM — Ранг доходности на риск
FSTUX
VYM
Сравнение FSTUX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.93 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 14.76 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.56 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и VYM
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTUX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -56.98% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -6.69% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -14.46% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -15.84% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -35.21% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.43% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -7.19% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.78% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и VYM
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.79% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTUX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.67% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 10.28% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.96% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 16.34% | -1.82% |
Сравнение комиссий FSTUX и VYM
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и VYM
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности VYM в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.45% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FSTUX and VYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSTUX has higher volatility (2.79%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTUX и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор