Сравнение FSTUX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.24% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
VYM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и VYM
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
FSTUX vs. VYM — Ранг доходности на риск
FSTUX
VYM
Сравнение FSTUX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.69 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.68 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.46 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и VYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и VYM
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и VYM
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -56.98% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.32% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -15.84% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -35.21% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -4.81% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -7.25% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.55% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и VYM
Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.74% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.96% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.17% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.97% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.33% | -1.85% |