PortfoliosLab logo
Сравнение FSTUX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VYM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.61%
332.24%
FSTUX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTUX:

0.01

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

FSTUX:

0.11

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

FSTUX:

1.02

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSTUX:

0.01

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

FSTUX:

0.02

VYM:

2.57

Индекс Язвы

FSTUX:

5.65%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

FSTUX:

15.32%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

FSTUX:

-64.53%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

FSTUX:

-11.90%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.80% против 9.28% соответственно.


FSTUX

С начала года

-1.67%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-8.86%

1 год

-0.41%

5 лет

6.81%

10 лет

3.80%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTUX и VYM

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии FSTUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTUX: 0.94%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTUX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTUX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTUX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTUX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSTUX: 0.01
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино FSTUX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTUX: 0.11
VYM: 0.86
Коэффициент Омега FSTUX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSTUX: 1.02
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара FSTUX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSTUX: 0.01
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина FSTUX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSTUX: 0.02
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.55
FSTUX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VYM

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
1.53%1.73%2.05%1.78%1.81%2.17%2.53%2.73%1.80%1.74%2.00%2.03%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VYM

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-8.02%
FSTUX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VYM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 10.25%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
11.36%
FSTUX
VYM